Содержание
Например, когда основная линия и гистограмма выше нуля, а гистограмма прошла максимальное значение и начала снижаться — это сигнал к ослаблению восходящего, «бычьего» тренда. На ослабление и усиление тренда гистограмма показывает после прохождения локального максимума или минимума при нахождении с основной линией MACD по одну сторону от нулевой линии. Классический торговый сигнал большинства осцилляторов — пересечение сигнальных уровней и линий.
Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных. Такая дивергенция — классический сигнал для технических осцилляторов.
По ним, кстати, работают торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении kdj индикатор и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать». Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки. Как видно из названия, этот тип инструментов используется для выявления образования, продолжения или окончания тренда. Данный тип индикаторов относят к “опаздывающим ” индикаторам, так как он указывает направление движения цены с небольшим опозданием или одновременно с ней.
Виды индикаторов. KDJ. Обзор курса биткойна BTC/USD 18.01.2019
При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. Действительно, ведь в этом случае короткая скользящая средняя выше длинной и между ними наблюдается расхождение. При сильном нисходящем тренде основная линия, напротив, ниже нулевого уровня и движется вниз. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать. В рассмотренном выше примере с возвращением нисходящего тренда гистограмма поможет это увидеть — столбцы гистограммы, продолжая находиться выше нулевого уровня, начнут укорачиваться. И наоборот, если основная линия ниже нуля и меняет свое направление со снижения на рост, то это может говорить о замедлении нисходящего тренда и даже о возможном начале восходящего.
Суть не в том, чтобы найти стратегию, которая не имеет убытков, суть в их минимизации. Безусловно, если найти беспроигрышную стратегию, можно заработать очень много. Проблема в том, что ее не существует, так как рынок непредсказуем. Данный индикатор может быть использован как в одиночку, так и в комбинации с другими инструментами.
- При экспоненциальном сглаживании средней взвешенной за период n последнему значению цены придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней.
- График гистограммы располагается на одной шкале вместе с основной и сигнальной линиями.
- Из недостатков этого индикатора нужно выделить его неработоспособность во время стабилизации рынка – на флэте.
- Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли.
- Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.
Например, вы идете в тумане по холму вниз, а склон становится более пологим. Это может означать, что скоро вы пройдете дно долины и снова начнете подъем. И пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вниз (продолжение снижения цены), ваш спуск по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (рост значения осциллятора от минимума). Чтобы понимать, с чем мы имеем дело при движении линии к нулевому уровню — с замедлением тренда или со сменой, применяется сигнальная линия. При ослаблении и смене тренда короткая и длинная скользящие средние сходятся.
Использование индикатора KDJ
Если основная линия MACD выше нуля и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал начала нисходящего тренда. Наоборот, на начало восходящего тренда укажет пересечение основной линией сигнальной линии снизу вверх при условии, что основная линия ниже нулевого уровня. Гистограмма в эти моменты обязательно будет показывать пересечение нулевого уровня.
Соответственно, наоборот, если основная линия MACD ниже нулевого уровня, а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нуля, то это сигнал к возврату к восходящему тренду. Например, если основная линия MACD выше нулевого уровня, а гистограмма, находясь ниже нуля, прошла локальный минимум и вернулась к росту, то это сигнал к возобновлению прежнего восходящего тренда. Когда основная линия выше нуля, а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нулевого уровня, то это сигнал к усилению «бычьего» тренда. Во-первых, это сложность интерпретации торговых сигналов — инвестору необходимо учитывать и значения основной линии, и значение гистограммы, а также направления их движения. Напротив, если основная линия MACD находится ниже нуля, а гистограмма, находясь выше нулевого уровня, прошла максимум, то это показывает на новое начало нисходящего тренда. Это происходит при прохождении гистограммой локальных минимумов и максимумов в то время, когда гистограмма и основная линия лежат по разные стороны от нулевого уровня.
Преимущества и недостатки MACD
MACD — это технический индикатор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Для описания торговых программ используются биржевые осцилляторы – инструменты для прогнозирования цены. При таком состоянии рынка как флэт, индикатор будет вести себя странно.
Аппель вывел, что оптимально использовать при расчете короткой скользящей средней 12 ценовых периодов, а для длинной скользящей средней — 26 периодов. Оптимальная настройка сигнальной линии по Аппелю — девять периодов. Сейчас такие настройки по умолчанию заложены практически во все приложения технического анализа. Принцип работы дивергенции можно объяснить на примере движения по холмам.
Такая https://g-forex.net/ называется скользящей средней, или moving average. При восходящем тренде график цены проходит выше скользящей средней, а при нисходящем — ниже. Пересечение ценовым графиком скользящей средней может означать смену тренда. Значит, трейдеру нужно просто наблюдать, когда цена пересечет линию скользящей средней, и покупать или продавать бумаги в зависимости от направления пересечения.
С этой задачей он справляется лучше, чем большинство аналогов. Именно поэтому его и рекомендуют к использованию многие трейдеры профессионалы.
Индикатор KDJ
Пересечение основной линией MACD нулевого уровня означает устойчивость тренда. Если MACD поднялась выше нуля, то это говорит о наличии устойчивого восходящего тренда, и в такой ситуации шортить инструменты не рекомендуется даже после значительного роста цены. Индикатор MACD позволяет определять силу тренда и его направление.
Именно в таких случаях лучше не доверять ему, используйте другие средства. Во избежание путаницы надо сказать, что это не та дивергенция скользящих средних, на которой строится MACD и которая говорит о силе тренда. Речь о дивергенции как о расхождении между динамикой цены и MACD.
Начало столбцов гистограммы располагается на нулевом уровне, а сами столбцы рисуются либо вверх, либо вниз от нулевого уровня в зависимости от значения. Наоборот, когда основная линия находится ниже нулевого уровня и пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может означать начало восходящего тренда. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD. Таким образом, пересечение основной линией сигнальной показывает изменение тренда основной линии.
Как видим на графике, KDJ достаточно хорошо показывает момент смены тренда, но, к сожалению, плохо применим для флэта. Проблема в том, что KDJ позволяет довольно точно определять точки разворота тренда, но во время неопределенности на рынке генерирует ложные сигналы. Поэтому, во время штиля на графике рабочего актива ловить развороты трендов по KDJ не рекомендовано. Индикатор объема относится к одной из разновидностей психологических индикаторов. Он показывает количество совершенных транзакций в заданную единицу времени и на графиках отображается в виде гистограммы или в виде столбцов, высота которых прямо пропорциональна объему. Определившись, вам нужно выбрать подходящие вам индикаторы и составить свой алгоритм работы с ними.
Однако, как правило, больше эффективности приносит именно комбинирование различных инструментов. Из недостатков этого индикатора нужно выделить его неработоспособность во время стабилизации рынка – на флэте. В это время он может дать вам неправильные советы для покупки или продажи. Из этих линий одна является основной, а остальные строятся путем умножения значений первой на коэффициенты – 0.3 и 0.6 соответственно. Этот индикатор подскажет, когда лучше приступить к торговле, когда лучше войти на рынок.
Чем дальше основная линия отстоит от нулевого уровня, тем сильнее тренд (восходящий или нисходящий). Аппель предложил рисовать разницу между короткой и длинной скользящими средними как линию на отдельной от ценового графика шкале. Сигналы извне складываются в паттерны, рисунки, последовательности.